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dw统计量怎么算

2026-08-15热点

简介DW统计量(Durbin-Watson Statistic)用于检验回归模型中是否存在自相关问题。计算公式为:DW = Σ(e_t - e_{t-1})² / Σe_t²,其...

DW统计量(Durbin-Watson Statistic)用于检验回归模型中是否存在自相关问题。计算公式为:

DW = Σ(e_t - e_{t-1})² / Σe_t²,其中 e_t 为残差。

以下是DW统计量的计算步骤总结:

步骤 内容
1 进行回归分析,获取残差序列 e_t
2 计算相邻残差的差值平方和:Σ(e_t - e_{t-1})²
3 计算残差平方和:Σe_t²
4 代入公式计算DW值

DW值范围在0到4之间,接近2表示无自相关,小于2可能正相关,大于2可能负相关。实际应用中需结合临界值表判断。

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